PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с KBWP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, PFI returned 9.25%/yr vs 12.56%/yr for KBWP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности PFI и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.56% соответственно.

PFI

1 день
-0.11%
1 месяц
3.00%
С начала года
6.34%
6 месяцев
3.39%
1 год
11.32%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.25%

KBWP

1 день
-1.46%
1 месяц
3.00%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
4.76%
3 года*
16.99%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		6.34%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-2.20%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between PFI and KBWP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PFI and KBWP has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFI и KBWP

Секторы
PFI
KBWP

Финансовые услуги

81.2%
100.0%

Недвижимость

18.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFI
81.2%
KBWP
100.0%

Недвижимость

PFI
18.8%
KBWP

-

Сырьевые материалы

PFI

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

PFI

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

PFI

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

PFI

-

KBWP

-

Энергетика

PFI

-

KBWP

-

Здравоохранение

PFI

-

KBWP

-

Промышленность

PFI

-

KBWP

-

Технологии

PFI

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

PFI

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KOPFI с SMLVPFI с KMBPFI с VOOPFI с FDGRX
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

PFI vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.29

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.51

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.50

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

1.09

+1.36

PFI vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFI и KBWP

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-39.76%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-9.56%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-12.29%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-17.00%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-39.76%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.01%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-4.37%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.36%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и KBWP

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 4.05%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.07%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.20%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

16.63%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

18.54%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

20.73%

+1.52%

Сравнение комиссий PFI и KBWP

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и KBWP

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности KBWP в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.00%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		1.00%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Часто задаваемые вопросы

PFI and KBWP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (6.07%) compared to PFI (4.05%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KBWP leads with 12.56% vs 9.25% for PFI. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PFI has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.56% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PFI.

KBWP has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.00% for PFI.

PFI is categorized as Momentum, while KBWP is Financials Equities. PFI tracks Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Their fees differ too: 0.60% for PFI and 0.35% for KBWP.

PFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор