PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFI с KBWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

PFI и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFI и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.43% соответственно.

PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с KMBPFI с VFHPFI с VOOPFI с KOPFI с SMLVPFI с FDGRX
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV

Сравнение комиссий PFI и KBWP

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

PFI vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.19

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

-0.13

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.29

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.74

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.71

-0.48

Корреляция

Корреляция между PFI и KBWP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и KBWP

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KBWP в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PFI и KBWP

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KBWP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-39.76%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-11.57%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-17.00%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-39.76%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-7.20%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-4.35%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.50%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и KBWP

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.30%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

11.75%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

19.26%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

18.49%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

20.65%

+1.54%