Сравнение PFI с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
PFI и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.03% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и KBWB
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
PFI vs. KBWB — Ранг доходности на риск
PFI
KBWB
Сравнение PFI c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.22 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.63 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.87 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.53 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.22 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PFI и KBWB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KBWB
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KBWB
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -50.27% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -16.38% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -49.31% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -50.27% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -11.08% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -11.82% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 5.55% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KBWB
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.80%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.74% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 16.01% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 26.00% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 26.66% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 29.25% | -7.06% |