PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFI с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFI и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.95% соответственно.


PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий PFI и IAK

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

PFI vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.28

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

-0.26

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.42

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-1.04

+1.22

PFI vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.75

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между PFI и IAK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и IAK

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок PFI и IAK

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-77.38%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-11.58%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-14.76%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-44.95%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-6.09%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-16.24%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.71%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и IAK

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.04%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

10.48%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

18.69%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

18.07%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

20.89%

+1.30%