Сравнение PFI с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
PFI и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.95% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и IAK
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
PFI vs. IAK — Ранг доходности на риск
PFI
IAK
Сравнение PFI c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.28 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.26 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.42 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.04 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PFI и IAK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и IAK
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и IAK
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -77.38% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -11.58% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -14.76% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -44.95% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -6.09% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -16.24% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.71% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и IAK
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.04% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 10.48% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 18.69% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.07% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.89% | +1.30% |