PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFI с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

PFI и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFI и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 7.58% против 17.72% соответственно.

PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с KMBPFI с VFHPFI с VOOPFI с KOPFI с SMLVPFI с FDGRX
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE

Сравнение комиссий PFI и IAI

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

PFI vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.78

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.18

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.15

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

3.49

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между PFI и IAI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и IAI

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PFI и IAI

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-75.46%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-16.52%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-28.84%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-40.38%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-13.06%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-22.80%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

5.45%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и IAI

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.80%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.14%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

15.26%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

24.14%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

21.38%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

22.91%

-0.72%