PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и GSIB


2026 (YTD)202520242023
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.04%1.98%30.58%1.75%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.


PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Сравнение комиссий PFI и GSIB

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.


Доходность на риск

PFI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.93

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.55

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.70

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

9.19

-9.01

PFI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.93

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.20

-1.97

Корреляция

Корреляция между PFI и GSIB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и GSIB

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GSIB в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFI и GSIB

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и GSIB.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-17.71%

-41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.59%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-8.30%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-2.07%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.28%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и GSIB

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.80%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.60%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

13.15%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

20.85%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

18.41%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

18.41%

+3.78%