PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с FDIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while FDIQ is a Financials Equities fund tracking the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFI returned 9.25%/yr vs 8.17%/yr for FDIQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.

Доходность

Сравнение доходности PFI и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у FDIQ с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.17% соответственно.

PFI

1 день
-0.11%
1 месяц
3.00%
С начала года
6.34%
6 месяцев
3.39%
1 год
11.32%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.25%

FDIQ

1 день
-2.25%
1 месяц
-9.47%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.57%
3 года*
17.07%
5 лет*
3.06%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		6.34%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.62%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Correlation

The correlation between PFI and FDIQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.68

The correlation between PFI and FDIQ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KOPFI с SMLVPFI с KMBPFI с VOOPFI с FDGRX
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с KBWBFDIQ с XLFFDIQ с IXGFDIQ с FNCLFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с KRE

Доходность на риск

PFI vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIFDIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.62

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.02

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.94

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

2.75

-0.30

PFI vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIQ равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFI и FDIQ

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FDIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-52.86%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.44%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-28.09%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-42.99%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-52.86%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-14.44%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-11.55%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.94%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и FDIQ

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 4.05%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.76%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.31%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

22.13%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

28.55%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

31.04%

-8.79%

Сравнение комиссий PFI и FDIQ

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и FDIQ

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FDIQ в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.43%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		1.00%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%

Часто задаваемые вопросы

PFI and FDIQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIQ has higher volatility (5.76%) compared to PFI (4.05%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs FDIQ's -52.86%.

On 10-year performance, PFI leads with 9.25% vs 8.17% for FDIQ. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PFI has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFI has performed better with a 9.25% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PFI.

FDIQ has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.00% for PFI.

PFI is categorized as Momentum, while FDIQ is Financials Equities. PFI tracks Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 0.35% for FDIQ.

FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и FDIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор