PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFI с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

PFI и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFI и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.40%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FDIQ по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.57% соответственно.

PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

FDIQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.16%
С начала года
11.40%
6 месяцев
14.64%
1 год
26.02%
3 года*
17.50%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с KMBPFI с VFHPFI с VOOPFI с KOPFI с SMLVPFI с FDGRX
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с PSCF

Сравнение комиссий PFI и FDIQ

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

PFI vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.95

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.41

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.79

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

5.20

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.95

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между PFI и FDIQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и FDIQ

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PFI и FDIQ

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-52.86%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.15%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-42.99%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-52.86%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-7.12%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-11.64%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.86%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и FDIQ

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеют волатильность 5.80% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.91%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

17.48%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

27.55%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

28.94%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

31.21%

-9.02%