Сравнение FDIQ с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
FDIQ и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 1.11% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIQ имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции KRE немного отстают с 8.29%.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
KRE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и KRE
И FDIQ, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
FDIQ vs. KRE — Ранг доходности на риск
FDIQ
KRE
Сравнение FDIQ c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.23 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.07 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.12 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и KRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и KRE
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности KRE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.42% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и KRE
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -68.54% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.95% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -52.69% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -54.92% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -11.00% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -22.05% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 6.00% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и KRE
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.28% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 17.94% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 28.13% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 30.07% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 31.96% | -0.75% |