Сравнение FDIQ с KBWB
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds from Invesco - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIQ returned 8.12%/yr vs 13.47%/yr for KBWB. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.47% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 17.39%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.12%
- Всё время*
- 10.51%
KBWB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 18.41%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $278.26K | $200.76K | $199.76K | |
| $135.60M | $189.22M | $161.30M |
Сравнение доходности по годам FDIQ и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 17.39% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 18.41% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Correlation
The correlation between FDIQ and KBWB is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FDIQ and KBWB has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. KBWB — Ранг доходности на риск
FDIQ
KBWB
Сравнение FDIQ c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.40 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.60 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и KBWB
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -50.27% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -16.38% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -25.43% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -49.31% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -50.27% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | 0.00% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -11.61% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.17% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и KBWB
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.71% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 15.92% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 20.43% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 26.39% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 29.05% | +1.95% |
Сравнение комиссий FDIQ и KBWB
И FDIQ, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и KBWB
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности KBWB в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.13% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.88% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and KBWB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIQ has higher volatility (6.40%) compared to KBWB (5.71%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs KBWB's -50.27%.
On 10-year performance, KBWB leads with 13.47% vs 8.12% for FDIQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.47% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ and KBWB have the same expense ratio: 0.35% per year.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.88% for KBWB.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор