Сравнение FDIQ с KBWD
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both Financials Equities funds from Invesco - FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index while KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIQ returned 8.12%/yr vs 4.39%/yr for KBWD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIQ charges 0.35%/yr vs 5.39%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции FDIQ превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 8.12% против 4.39% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 17.39%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.12%
- Всё время*
- 10.51%
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $278.26K | $200.76K | $199.76K | |
| $5.73M | $4.99M | $4.71M |
Сравнение доходности по годам FDIQ и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 17.39% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Correlation
The correlation between FDIQ and KBWD is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between FDIQ and KBWD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. KBWD — Ранг доходности на риск
FDIQ
KBWD
Сравнение FDIQ c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.06 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 0.13 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и KBWD
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -58.63% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -15.05% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -19.65% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -30.74% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -58.63% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -9.82% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.44% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 7.26% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и KBWD
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.35% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 12.53% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 16.04% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 19.82% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 23.27% | +7.73% |
Сравнение комиссий FDIQ и KBWD
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 5.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и KBWD
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности KBWD в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.13% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and KBWD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIQ has higher volatility (6.40%) compared to KBWD (5.35%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs KBWD's -58.63%.
On 10-year performance, FDIQ leads with 8.12% vs 4.39% for KBWD. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDIQ has performed better with a 8.12% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 2.13% for FDIQ.
FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 5.39% for KBWD.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор