PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с KBWD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

FDIQ и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции FDIQ превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.13% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KREFDIQ с PSCF
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Сравнение комиссий FDIQ и KBWD

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.09

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.01

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.10

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

-0.27

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.09

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.11

Корреляция

Корреляция между FDIQ и KBWD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и KBWD

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности KBWD в 14.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и KBWD

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и KBWD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-58.63%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-15.05%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-30.74%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-58.63%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-12.14%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-7.40%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.59%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и KBWD

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.91%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.64%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

11.52%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

19.67%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

19.80%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

23.18%

+8.03%