Сравнение FDIQ с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
FDIQ и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.25% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и FNCL
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
FDIQ vs. FNCL — Ранг доходности на риск
FDIQ
FNCL
Сравнение FDIQ c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.14 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.32 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.26 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 0.79 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и FNCL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и FNCL
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и FNCL
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -44.38% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.78% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -25.68% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -44.38% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -11.94% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -6.89% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и FNCL
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.88% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 11.75% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 20.02% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 19.34% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 22.35% | +8.86% |