Сравнение FDIQ с PBDC
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. FDIQ is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FDIQ returned 18.68%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIQ charges 0.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
FDIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.93%
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIQ и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 5.60% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | 3.34% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FDIQ and PBDC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between FDIQ and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FDIQ
PBDC
Сравнение FDIQ c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.56 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.98 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и PBDC
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -20.47% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -20.15% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -20.47% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -18.74% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -4.83% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 11.58% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и PBDC
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 5.49% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.50% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 15.43% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.66% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 17.05% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 17.05% | +14.00% |
Сравнение комиссий FDIQ и PBDC
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и PBDC
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.36% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and PBDC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to FDIQ (5.49%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FDIQ leads with 18.68% vs 7.11% for PBDC. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDIQ has performed better with a 18.68% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 2.36% for FDIQ.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 13.49% for PBDC.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор