Сравнение FDIQ с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares Global Financials ETF (IXG).
FDIQ и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.73% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и IXG
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
FDIQ vs. IXG — Ранг доходности на риск
FDIQ
IXG
Сравнение FDIQ c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.79 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.11 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.07 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и IXG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и IXG
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и IXG
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -78.42% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.79% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -27.20% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -43.47% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -7.30% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -19.87% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.47% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и IXG
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 5.91% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.91% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 10.54% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 18.13% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 17.29% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 20.15% | +11.06% |