Сравнение FDIQ с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FDIQ и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.40% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.44% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
XLF
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и XLF
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
FDIQ vs. XLF — Ранг доходности на риск
FDIQ
XLF
Сравнение FDIQ c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.18 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.13 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 0.38 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и XLF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и XLF
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и XLF
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -82.69% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.79% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -25.81% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -42.86% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -12.01% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -20.10% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и XLF
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.75% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 11.45% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 19.29% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 18.69% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 22.19% | +9.02% |