Сравнение PFI с FBDC
PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. PFI is passively managed, while FBDC is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности PFI и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
PFI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 8.52%
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFI и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 1.68% | 2.10% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between PFI and FBDC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. FBDC — Ранг доходности на риск
PFI
FBDC
Сравнение PFI c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.56 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок PFI и FBDC
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -20.60% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -15.10% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -10.16% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 18.22% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 18.22% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 18.22% | +4.03% |
Сравнение комиссий PFI и FBDC
PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FBDC
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.70% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
PFI and FBDC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 0.70% for PFI.
PFI is categorized as Momentum, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для PFI и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор