Сравнение PFI с FBDC
PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. PFI is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, PFI returned 15.19% vs -11.30% for FBDC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности PFI и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
PFI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 8.99%
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFI и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 10.78% | 3.66% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between PFI and FBDC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between PFI and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. FBDC — Ранг доходности на риск
PFI
FBDC
Сравнение PFI c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFI | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.55 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.93 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFI и FBDC
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -20.60% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -20.60% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -12.29% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -10.74% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 12.23% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FBDC
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.45% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.59% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 18.06% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 17.86% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.86% | +4.41% |
Сравнение комиссий PFI и FBDC
PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FBDC
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.96% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
PFI and FBDC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFI has higher volatility (4.96%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, PFI leads with 15.19% vs -11.30% for FBDC. On fees, PFI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFI has performed better with a 15.19% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.96% for PFI.
PFI is categorized as Momentum, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 1.35% for FBDC.
PFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFI и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор