Сравнение PFI с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
PFI и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.48% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 7.52% против 11.63% соответственно.
PFI
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 7.52%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и EUFN
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
PFI vs. EUFN — Ранг доходности на риск
PFI
EUFN
Сравнение PFI c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.24 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.76 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.74 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 6.10 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.24 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PFI и EUFN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и EUFN
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и EUFN
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -53.25% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.77% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -35.15% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -53.25% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -10.30% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -14.68% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.22% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и EUFN
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.81%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 9.84% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 14.70% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 22.21% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.57% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 24.53% | -2.33% |