PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFI с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFI и DWAS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PFI с DWAS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).

PFI и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или DWAS.

Доходность

Сравнение доходности PFI и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFI:

0.61

DWAS:

-0.24

Коэф-т Сортино

PFI:

0.98

DWAS:

-0.14

Коэф-т Омега

PFI:

1.13

DWAS:

0.98

Коэф-т Кальмара

PFI:

0.63

DWAS:

-0.20

Коэф-т Мартина

PFI:

1.77

DWAS:

-0.48

Индекс Язвы

PFI:

8.84%

DWAS:

14.04%

Дневная вол-ть

PFI:

25.85%

DWAS:

28.94%

Макс. просадка

PFI:

-59.53%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

PFI:

-11.76%

DWAS:

-21.75%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -10.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFI имеют среднегодовую доходность 7.76%, а акции DWAS немного отстают с 7.56%.

PFI

С начала года

-2.67%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

-11.16%

1 год

15.77%

3 года

10.42%

5 лет

12.26%

10 лет

7.76%

DWAS

С начала года

-10.97%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-20.85%

1 год

-6.96%

3 года

1.40%

5 лет

10.43%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Financial Momentum ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Сравнение комиссий PFI и DWAS

И PFI, и DWAS имеют комиссию равную 0.60%.

PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFI и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг риск-скорректированной доходности PFI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFI c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и DWAS

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DWAS в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF		2.85%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%1.10%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.89%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PFI и DWAS

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и DWAS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и DWAS

Текущая волатильность для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.12%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...