PortfoliosLab logo
Сравнение PFI с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFI и DWAS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PFI и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFI:

0.53

DWAS:

-0.33

Коэф-т Сортино

PFI:

0.92

DWAS:

-0.26

Коэф-т Омега

PFI:

1.12

DWAS:

0.97

Коэф-т Кальмара

PFI:

0.57

DWAS:

-0.27

Коэф-т Мартина

PFI:

1.70

DWAS:

-0.69

Индекс Язвы

PFI:

8.40%

DWAS:

13.14%

Дневная вол-ть

PFI:

25.74%

DWAS:

28.81%

Макс. просадка

PFI:

-59.53%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

PFI:

-13.87%

DWAS:

-23.46%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFI имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции DWAS немного отстают с 7.42%.


PFI

С начала года

-5.00%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-10.13%

1 год

13.65%

5 лет

13.33%

10 лет

7.50%

DWAS

С начала года

-12.92%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-22.10%

1 год

-9.01%

5 лет

11.38%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFI и DWAS

И PFI, и DWAS имеют комиссию равную 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFI и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг риск-скорректированной доходности PFI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFI c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и DWAS

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DWAS в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFI
Invesco DWA Financial Momentum ETF
2.92%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%1.10%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.91%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PFI и DWAS

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и DWAS

Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеют волатильность 7.02% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...