PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и XYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%17.89%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий PFFV и XYLD

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

PFFV vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.79

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.27

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.09

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

6.37

-6.08

PFFV vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между PFFV и XYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и XYLD

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и XYLD

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-33.46%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-10.14%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-18.66%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.94%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.76%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.73%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и XYLD

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.03%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.83%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

13.99%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

11.30%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

14.23%

-5.44%