Сравнение PFFV с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
PFFV и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | 17.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и XYLD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PFFV vs. XYLD — Ранг доходности на риск
PFFV
XYLD
Сравнение PFFV c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.27 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.09 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 6.37 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и XYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и XYLD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и XYLD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -33.46% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -10.14% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -18.66% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.94% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.76% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.73% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и XYLD
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.03% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.83% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 13.99% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 11.30% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 14.23% | -5.44% |