PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и SPFF


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.39%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%15.76%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.39%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Сравнение комиссий PFFV и SPFF

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.


Доходность на риск

PFFV vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVSPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.57

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.87

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.82

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

2.31

-2.02

PFFV vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPFF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между PFFV и SPFF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и SPFF

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности SPFF в 6.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и SPFF

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и SPFF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-35.92%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-7.58%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-22.88%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-6.31%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.09%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.68%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и SPFF

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.33%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

7.17%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

11.27%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

10.79%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

13.46%

-4.67%