PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFV с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PFFV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFV returned 2.23%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PFFV charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности PFFV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

PFFV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.83%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
7.57%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFV и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.83%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%16.63%

Correlation

The correlation between PFFV and QYLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.39

The correlation between PFFV and QYLD shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFV и QYLD

Секторы
PFFV
QYLD

Финансовые услуги

72.1%
0.2%

Недвижимость

19.6%
0.1%

Энергетика

1.6%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

PFFV
72.1%
QYLD
0.2%

Недвижимость

PFFV
19.6%
QYLD
0.1%

Энергетика

PFFV
1.6%
QYLD
0.6%

Сырьевые материалы

PFFV

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

PFFV

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

PFFV

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

PFFV

-

QYLD
7.7%

Здравоохранение

PFFV

-

QYLD
4.2%

Промышленность

PFFV

-

QYLD
2.8%

Технологии

PFFV

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

PFFV

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

PFFV vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFVQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.78

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.89

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.63

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

4.79

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

28.10

-23.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFV vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFVQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.78

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PFFV и QYLD

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFVQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-24.75%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-4.97%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-19.06%

+12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-24.61%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.06%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.84%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и QYLD

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 0.80%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFVQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.84%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

7.12%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

8.57%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

14.70%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

15.49%

-6.81%

Сравнение комиссий PFFV и QYLD

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и QYLD

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

PFFV and QYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.84%) compared to PFFV (0.80%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.43% vs 2.23% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.43% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 8.12% for PFFV.

PFFV is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QYLD is Nasdaq-100. PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFV и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор