Сравнение PFFV с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PFFV и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PGF
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
PFFV vs. PGF — Ранг доходности на риск
PFFV
PGF
Сравнение PFFV c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.40 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.48 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и PGF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PGF
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PGF в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PGF
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -75.69% | +56.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.69% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -23.41% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.71% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.03% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.09% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PGF
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.33% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 4.41% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 7.69% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 11.35% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 11.99% | -3.20% |