Сравнение PFFV с PFIX

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFFV и PFIX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PFIX.

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.