Сравнение PFFV с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
PFFV и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFV и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 11.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и FPEI
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
PFFV vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PFFV
FPEI
Сравнение PFFV c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.74 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.29 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.04 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 8.38 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.74 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и FPEI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и FPEI
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и FPEI
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -27.51% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -3.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -16.46% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.98% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.10% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.95% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и FPEI
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.19% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.93% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 4.55% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.93% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 8.92% | -0.13% |