Сравнение PFFV с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PFFV и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFV и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.83%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и FPE
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
PFFV vs. FPE — Ранг доходности на риск
PFFV
FPE
Сравнение PFFV c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.39 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.91 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.82 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 7.31 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.39 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и FPE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и FPE
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FPE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и FPE
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -33.35% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.08% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -19.65% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.61% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.36% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.02% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и FPE
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.27% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.15% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 5.34% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 6.59% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 10.16% | -1.37% |