PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и FPE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.83%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий PFFV и FPE

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.


Доходность на риск

PFFV vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVFPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.39

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.91

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.82

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.31

-7.02

PFFV vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FPE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.39

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между PFFV и FPE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и FPE

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FPE в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и FPE

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и FPE.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-33.35%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-4.08%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-19.65%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.61%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.36%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.02%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и FPE

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.27%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.15%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

5.34%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

6.59%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

10.16%

-1.37%