PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFV с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFV и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%34.06%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%.

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFXFPFFV с PFFDPFFV с PFLDPFFV с CLOA
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

PFFV vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFV^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.22

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.45

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.12

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

0.21

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFV vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TNX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFV^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.02

+0.53

Корреляция

Корреляция между PFFV и ^TNX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PFFV и ^TNX

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFV^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-93.78%

+74.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-13.99%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-31.74%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-46.17%

+43.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-51.38%

+47.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

8.39%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и ^TNX

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFV^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.89%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

10.58%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

17.89%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

32.96%

-24.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

48.18%

-39.39%