Сравнение PFFL с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra Euro (ULE).
PFFL и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и ULE
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
PFFL vs. ULE — Ранг доходности на риск
PFFL
ULE
Сравнение PFFL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.78 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.29 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.16 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.81 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и ULE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и ULE
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и ULE
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -72.74% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.40% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -41.35% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -62.16% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -45.91% | +17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.31% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и ULE
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.72% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.12% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.11% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 16.20% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 15.31% | +40.63% |