PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с ULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFL и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и ULE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.


PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

ProShares Ultra Euro

Сравнение комиссий PFFL и ULE

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.


Доходность на риск

PFFL vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFLULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.78

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.29

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.16

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

2.81

-2.37

PFFL vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFLULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.21

+0.14

Корреляция

Корреляция между PFFL и ULE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и ULE

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и ULE

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и ULE.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFLULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-72.74%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.40%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-41.35%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-62.16%

+21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-45.91%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.31%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и ULE

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFLULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.72%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.12%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.11%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

16.20%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

15.31%

+40.63%