Сравнение PFFL с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
PFFL и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 12.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFL показывает доходность -3.25%, а TYD немного выше – -3.21%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и TYD
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
PFFL vs. TYD — Ранг доходности на риск
PFFL
TYD
Сравнение PFFL c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.10 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.02 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.05 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.11 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.06 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и TYD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и TYD
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности TYD в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и TYD
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -64.28% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.99% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -59.84% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -57.93% | +17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -21.58% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.21% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и TYD
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.53% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.59% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 16.19% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.95% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 20.47% | +35.47% |