Сравнение PFFL с TERG
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. PFFL is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
PFFL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 0.23% | 1.92% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between PFFL and TERG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. TERG — Ранг доходности на риск
PFFL
TERG
Сравнение PFFL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 9.47 | -9.54 |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и TERG
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -49.52% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.25% | -17.07% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -13.75% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 138.78% | -121.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 138.78% | -115.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 138.78% | -83.45% |
Сравнение комиссий PFFL и TERG
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и TERG
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.42% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and TERG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.00% for TERG.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TERG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор