Сравнение PFFL с SLVO
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, PFFL returned -0.36% vs 22.23% for SLVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью -8.79%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 1.14% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -8.79% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between PFFL and SLVO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. SLVO — Ранг доходности на риск
PFFL
SLVO
Сравнение PFFL c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.35 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и SLVO
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки SLVO в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -22.21% | -58.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -22.21% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -22.21% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -3.74% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 6.66% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и SLVO
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 12.39% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 31.25% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 33.03% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 26.72% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 26.72% | +28.23% |
Сравнение комиссий PFFL и SLVO
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и SLVO
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности SLVO в 72.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 72.73% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and SLVO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (12.39%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs SLVO's -22.21%.
On 1-year performance, SLVO leads with 22.23% vs -0.36% for PFFL. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 22.23% return vs -0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
SLVO has the higher dividend yield at 72.73%, compared with 12.72% for PFFL.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SLVO is Silver. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор