PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVO с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 62.53% vs 21.23% for GLDI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.06%.

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVO и GLDI

2026 (YTD)20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%9.69%

Correlation

The correlation between SLVO and GLDI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.67

The correlation between SLVO and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQSLVO с SCHD
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

SLVO vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.46

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.90

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.55

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.01

6.07

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.37

+1.24

Просадки

Сравнение просадок SLVO и GLDI

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-32.26%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-13.73%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-7.37%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-14.00%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.50%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и GLDI

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.88%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

12.87%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

14.57%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

11.31%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

11.35%

+13.88%

Сравнение комиссий SLVO и GLDI

И SLVO, и GLDI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и GLDI

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, что больше доходности GLDI в 22.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVO and GLDI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs GLDI's -32.26%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 21.23% for GLDI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO and GLDI have the same expense ratio: 0.65% per year.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 22.37% for GLDI.

SLVO is categorized as Silver, while GLDI is Precious Metals. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: UBS and Credit Suisse.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVO и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор