PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVO с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SLVO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVO и JEPI

2026 (YTD)20252024
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		7.50%71.20%1.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

SLVO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.50%
6 месяцев
24.74%
1 год
57.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с CHSCOSLVO с SCHDSLVO с GLDISLVO с JEPQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий SLVO и JEPI

SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SLVO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.61

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.95

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.79

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

3.83

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.61

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.04

+0.57

Корреляция

Корреляция между SLVO и JEPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и JEPI

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		37.95%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок SLVO и JEPI

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-13.71%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-10.28%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-4.53%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.07%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.12%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и JEPI

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

3.90%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

6.36%

+21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

13.24%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

11.06%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

10.88%

+14.54%