PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVO с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SLVO is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, SLVO returned 63.99% vs 8.25% for JEPI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

SLVO

1 день
0.77%
1 месяц
4.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
19.03%
1 год
63.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVO и JEPI

2026 (YTD)20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		14.36%71.20%1.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%6.99%

Correlation

The correlation between SLVO and JEPI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с CHSCOSLVO с JEPQSLVO с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SLVO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.05

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.57

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.24

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

3.96

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.05

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.02

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SLVO и JEPI

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-13.71%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-6.68%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-4.31%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.12%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.08%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и JEPI

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

1.46%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

6.10%

+21.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

7.87%

+21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

11.06%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

10.80%

+14.41%

Сравнение комиссий SLVO и JEPI

SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и JEPI

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.09%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVO and JEPI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.41%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, SLVO leads with 63.99% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 63.99% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 8.23% for JEPI.

SLVO is categorized as Silver, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.35% for JEPI.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор