Сравнение SLVO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SLVO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLVO или JEPQ.
Основные характеристики
| SLVO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.95% | 23.12% |
| Дох-ть за 1 год | 26.44% | 27.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.91 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 19.75% | 12.19% |
| Макс. просадка | -55.08% | -16.82% |
| Текущая просадка | -7.29% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между SLVO и JEPQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и JEPQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVO показывает доходность 23.95%, а JEPQ немного ниже – 23.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVO и JEPQ
SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и JEPQ
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.51%, что больше доходности JEPQ в 9.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVO Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN | 17.51% | 16.50% | 17.33% | 25.41% | 25.30% | 7.31% | 6.11% | 9.06% | 18.16% | 15.26% | 16.48% | 11.39% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLVO и JEPQ
Максимальная просадка SLVO за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и JEPQ
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.