Сравнение SLVO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SLVO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN | 7.50% | 71.20% | 1.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
SLVO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVO и JEPQ
SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
SLVO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SLVO
JEPQ
Сравнение SLVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.09 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.66 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.82 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 8.93 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между SLVO и JEPQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и JEPQ
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVO Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN | 37.95% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SLVO и JEPQ
Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -20.07% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -11.58% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -4.89% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -3.55% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.36% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и JEPQ
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 6.08% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.43% | 10.52% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 18.54% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 16.91% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 16.91% | +8.51% |