Сравнение SLVO с SIVR
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 62.53% vs 110.95% for SIVR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 2.85%.
SLVO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 62.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 24.90%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- 45.38%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам SLVO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 13.49% | 71.20% | 1.24% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 2.85% | 145.34% | -5.58% |
Correlation
The correlation between SLVO and SIVR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between SLVO and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
SLVO
SIVR
Сравнение SLVO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.63 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 5.67 | +9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.90 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.32 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок SLVO и SIVR
Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -75.85% | +58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -42.42% | +25.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -37.25% | +34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -47.85% | +44.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 19.64% | -15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и SIVR
Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 6.39%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 16.28% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 58.30% | -30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 58.84% | -29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 36.17% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 31.87% | -6.64% |
Сравнение комиссий SLVO и SIVR
SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и SIVR
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.44% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and SIVR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.28%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, SIVR leads with 110.95% vs 62.53% for SLVO. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 110.95% return vs 62.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for SIVR.
SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: UBS and abrdn. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.30% for SIVR.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор