PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLVO с SIVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVO с SIVR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).

SLVO и SIVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г.. SIVR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLVO или SIVR.

Корреляция

Корреляция между SLVO и SIVR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLVO:

1.09

SIVR:

0.49

Коэф-т Сортино

SLVO:

1.65

SIVR:

1.03

Коэф-т Омега

SLVO:

1.24

SIVR:

1.13

Коэф-т Кальмара

SLVO:

1.93

SIVR:

0.40

Коэф-т Мартина

SLVO:

4.96

SIVR:

2.13

Индекс Язвы

SLVO:

4.96%

SIVR:

8.85%

Дневная вол-ть

SLVO:

19.81%

SIVR:

30.92%

Макс. просадка

SLVO:

-55.08%

SIVR:

-75.85%

Текущая просадка

SLVO:

-2.72%

SIVR:

-35.58%

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции SLVO уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 3.78% против 6.10% соответственно.

SLVO

С начала года

14.24%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

9.03%

1 год

21.47%

5 лет

11.81%

10 лет

3.78%

SIVR

С начала года

12.62%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

5.94%

1 год

15.13%

5 лет

15.54%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLVO и SIVR

SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLVO и SIVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг риск-скорректированной доходности SLVO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLVO c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SIVR равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и SIVR

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.84%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		22.84%20.36%16.50%17.33%25.41%25.30%7.31%6.11%9.06%18.16%12.68%15.49%
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVO и SIVR

Максимальная просадка SLVO за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и SIVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и SIVR

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 2.53%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...