Сравнение SLVO с KSLV
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both Silver funds. SLVO is passively managed, while KSLV is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SLVO charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью 1.22%.
SLVO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 62.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 13.49% | 16.14% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
Correlation
The correlation between SLVO and KSLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. KSLV — Ранг доходности на риск
SLVO
KSLV
Сравнение SLVO c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVO | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVO | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.17 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SLVO и KSLV
Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -44.77% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -40.01% | +36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -19.42% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 72.60% | -43.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 72.60% | -47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 72.60% | -47.37% |
Сравнение комиссий SLVO и KSLV
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и KSLV
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, что больше доходности KSLV в 16.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.44% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and KSLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 16.53% for KSLV.
They also come from different issuers: UBS and Kurv. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор