PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с CHSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVO с CHSCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) is Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while CHSCO (CHS Inc.) is a stock. Over the past year, SLVO returned 62.53% vs 4.66% for CHSCO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью 2.76%.

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHSCO

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.51%
1 год
4.66%
3 года*
6.92%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVO и CHSCO

2026 (YTD)20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%
CHSCO
CHS Inc.		2.76%3.38%4.90%

Correlation

The correlation between SLVO and CHSCO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

CHS Inc.

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с JEPQSLVO с SCHD
Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с CHSCMCHSCO с DOLECHSCO с LMNRCHSCO с CTVA

Доходность на риск

SLVO vs. CHSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOCHSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.81

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.15

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.50

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

3.58

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. CHSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CHSCO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOCHSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.81

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.58

+1.03

Просадки

Сравнение просадок SLVO и CHSCO

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и CHSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOCHSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-29.21%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-3.12%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.76%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.22%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.30%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и CHSCO

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOCHSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

1.27%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

3.80%

+23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

5.79%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

9.10%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

13.19%

+12.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и CHSCO

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, что больше доходности CHSCO в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.		7.51%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVO and CHSCO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to CHSCO (1.27%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs CHSCO's -29.21%.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVO и CHSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор