PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с CHSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVO с CHSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и CHS Inc. (CHSCO).

SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVO и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVO и CHSCO

2026 (YTD)20252024
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		7.50%71.20%1.24%
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью 1.97%.

SLVO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.50%
6 месяцев
24.74%
1 год
57.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

CHS Inc.

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с JEPISLVO с SCHDSLVO с GLDISLVO с JEPQ
Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с LMNRCHSCO с CTVA

Доходность на риск

SLVO vs. CHSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOCHSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.07

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.57

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.47

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

5.86

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. CHSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CHSCO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOCHSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.07

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.58

+1.03

Корреляция

Корреляция между SLVO и CHSCO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и CHSCO

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%, что больше доходности CHSCO в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		37.95%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%

Просадки

Сравнение просадок SLVO и CHSCO

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и CHSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVOCHSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-29.21%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-3.12%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-0.61%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.24%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.31%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и CHSCO

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVOCHSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

2.02%

+12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

4.29%

+23.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

6.48%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

9.14%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

13.20%

+12.22%