Сравнение SLVO с CHSCO
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) is Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while CHSCO (CHS Inc.) is a stock. Over the past year, SLVO returned 29.24% vs 4.23% for CHSCO. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и CHSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью 2.91%.
SLVO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.24%
CHSCO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.91%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 5.83%
- Всё время*
- 7.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHSCO CHS Inc. | $640.46K | $447.72K | $651.07K |
| $28.00M | $15.87M | $13.53M |
Сравнение доходности по годам SLVO и CHSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -2.43% | 71.20% | 0.94% |
CHSCO CHS Inc. | 2.91% | 3.38% | 4.86% |
Correlation
The correlation between SLVO and CHSCO is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. CHSCO — Ранг доходности на риск
SLVO
CHSCO
Сравнение SLVO c CHSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | CHSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.59 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 3.35 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и CHSCO
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и CHSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -29.21% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -2.67% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -1.38% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.20% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 1.27% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и CHSCO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 1.10% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 4.00% | +24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 5.83% | +27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 9.09% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 13.16% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и CHSCO
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 71.63%, что больше доходности CHSCO в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCO CHS Inc. | 7.65% | 7.58% | 7.28% | 7.42% | 7.70% | 6.92% | 6.84% | 7.23% | 7.66% | 6.83% | 6.97% | 6.84% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 71.63% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and CHSCO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (9.98%) compared to CHSCO (1.10%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs CHSCO's -29.21%.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и CHSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор