Сравнение PFFL с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
PFFL и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFL и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.97% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и SHRT
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
PFFL vs. SHRT — Ранг доходности на риск
PFFL
SHRT
Сравнение PFFL c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.57 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.77 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.50 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.91 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.57 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и SHRT составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и SHRT
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и SHRT
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -18.97% | -61.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -17.65% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -12.67% | -27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -7.22% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 9.64% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и SHRT
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.62% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 10.51% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 14.59% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 12.65% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 12.65% | +43.29% |