PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и PST


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%.


PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*

PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий PFFL и PST

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PST в 0.95%.


Доходность на риск

PFFL vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFLPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.19

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.36

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.17

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

0.28

+0.15

PFFL vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFLPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между PFFL и PST составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PST

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PST

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFLPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-79.25%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.22%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-16.19%

-32.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-64.94%

+24.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-61.45%

+33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

5.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PST

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFLPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.88%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

6.53%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.89%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

15.57%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

13.33%

+42.61%