Сравнение PFFL с PST
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - PFFL is a Leveraged Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 10.56%/yr for PST. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 6.51%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
PST
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 2.95%
- Всё время*
- -5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.82K | $14.65K | $16.20K | |
| $151.07K | $143.95K | $189.03K |
Сравнение доходности по годам PFFL и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 6.51% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | -6.80% |
Correlation
The correlation between PFFL and PST is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | -0.24 |
The correlation between PFFL and PST shifts across timeframes, from -0.36 (3 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. PST — Ранг доходности на риск
PFFL
PST
Сравнение PFFL c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.44 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.94 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и PST
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -79.25% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -4.73% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -16.19% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -16.19% | -32.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -63.46% | +23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -61.49% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.31% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и PST
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.71% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.39% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 9.18% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 15.57% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 13.29% | +41.49% |
Сравнение комиссий PFFL и PST
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и PST
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности PST в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.82% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and PST have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.54%) compared to PST (2.71%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PST's -79.25%.
On 5-year performance, PST leads with 10.56% vs -7.04% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PST has performed better with a 10.56% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for PST.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 2.82% for PST.
PFFL is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор