Сравнение PFFL с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
PFFL и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | -6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и PST
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
PFFL vs. PST — Ранг доходности на риск
PFFL
PST
Сравнение PFFL c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.36 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.52 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и PST составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и PST
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и PST
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -79.25% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.22% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -16.19% | -32.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -64.94% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -61.45% | +33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.00% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и PST
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.88% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 6.53% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 11.89% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 15.57% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 13.33% | +42.61% |