PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFFL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.


PFFL

1 день
0.08%
1 месяц
-2.90%
6 месяцев
-7.06%
С начала года
-3.18%
1 год
-1.27%
3 года*
2.98%
5 лет*
-6.80%
10 лет*

NRGU

1 день
6.71%
1 месяц
31.49%
6 месяцев
102.34%
С начала года
132.63%
1 год
126.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и NRGU


Correlation

The correlation between PFFL and NRGU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

PFFL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 99
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFFLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.89

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.47

-6.69

PFFL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFL и NRGU

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и NRGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFFLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-57.50%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-43.89%

+31.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-19.77%

-20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.69%

-26.04%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

19.57%

-13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFFLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

24.11%

-20.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

63.88%

-52.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

77.06%

-61.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

89.11%

-65.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.94%

89.11%

-34.17%

Сравнение комиссий PFFL и NRGU

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и NRGU

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
12.71%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%

Часто задаваемые вопросы


PFFL and NRGU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (24.11%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 126.07% vs -1.27% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 126.07% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

PFFL has the higher dividend yield at 12.71%, compared with 0.00% for NRGU.

PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: UBS and BMO. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор