Сравнение PFFL с NRGU
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, PFFL returned -1.27% vs 126.07% for NRGU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.
PFFL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.06%
- С начала года
- -3.18%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.18% | -0.14% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 132.63% | -30.00% |
Correlation
The correlation between PFFL and NRGU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
PFFL
NRGU
Сравнение PFFL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.89 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.47 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и NRGU
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -57.50% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -43.89% | +31.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -19.77% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -26.04% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 19.57% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и NRGU
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 24.11% | -20.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 63.88% | -52.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 77.06% | -61.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 89.11% | -65.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.94% | 89.11% | -34.17% |
Сравнение комиссий PFFL и NRGU
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и NRGU
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.71% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and NRGU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (24.11%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 126.07% vs -1.27% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 126.07% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
PFFL has the higher dividend yield at 12.71%, compared with 0.00% for NRGU.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: UBS and BMO. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор