PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past year, NRGU returned 171.19% vs 128.74% for OILU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 125.94%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью 96.66%.

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и OILU

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-30.65%

Correlation

The correlation between NRGU and OILU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between NRGU and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGU и OILU

Секторы
NRGU
OILU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
OILU
100.0%

Сырьевые материалы

NRGU

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

OILU

-

Финансовые услуги

NRGU

-

OILU

-

Здравоохранение

NRGU

-

OILU

-

Промышленность

NRGU

-

OILU

-

Недвижимость

NRGU

-

OILU

-

Технологии

NRGU

-

OILU

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с TQQQ
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с GUSH

Доходность на риск

NRGU vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.09

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.40

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.86

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

9.65

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NRGU и OILU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-81.00%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-33.51%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-47.11%

+25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-50.59%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

13.39%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и OILU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 31.62% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 25.13%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.62%

25.13%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

49.75%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.02%

62.13%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.03%

81.12%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.03%

81.12%

+7.91%

Сравнение комиссий NRGU и OILU

И NRGU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и OILU

Ни NRGU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NRGU and OILU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs OILU's -81.00%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 128.74% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 128.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор