PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с OILU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с OILU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

NRGU и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGU и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и OILU

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		112.51%-30.65%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью 112.51%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с XLE
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с WTIUOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с USOOILU с SQQQ

Сравнение комиссий NRGU и OILU

И NRGU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGU vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUOILUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.59

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

1.54

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.20

+0.41

Корреляция

Корреляция между NRGU и OILU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и OILU

Ни NRGU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и OILU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и OILU.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-81.00%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-52.04%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-42.85%

+25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-50.72%

+25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

30.74%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и OILU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

19.90%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

43.84%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

77.03%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

81.31%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

81.31%

+5.81%