PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 171.19% vs 112.38% for WTIU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 125.94%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и WTIU

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-32.40%

Correlation

The correlation between NRGU and WTIU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.97

The correlation between NRGU and WTIU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGU и WTIU

Секторы
NRGU
WTIU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
WTIU
100.0%

Сырьевые материалы

NRGU

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

WTIU

-

Финансовые услуги

NRGU

-

WTIU

-

Здравоохранение

NRGU

-

WTIU

-

Промышленность

NRGU

-

WTIU

-

Недвижимость

NRGU

-

WTIU

-

Технологии

NRGU

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с TQQQ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLEWTIU с UTSL

Доходность на риск

NRGU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.68

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.10

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.89

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

7.08

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.68

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.10

+0.53

Просадки

Сравнение просадок NRGU и WTIU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-75.73%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-39.11%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-75.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-33.42%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-39.18%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

15.92%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и WTIU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 31.62% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 27.11%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.62%

27.11%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

54.96%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.02%

67.43%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.03%

70.58%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.03%

70.58%

+18.45%

Сравнение комиссий NRGU и WTIU

И NRGU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и WTIU

Ни NRGU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NRGU and WTIU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to WTIU (27.11%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs WTIU's -75.73%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 112.38% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 112.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: BMO and REX.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор