PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

NRGU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и WTIU

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-32.40%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с XLE
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPROWTIU с GUSH

Сравнение комиссий NRGU и WTIU

И NRGU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.92

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

1.71

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.05

+0.67

Корреляция

Корреляция между NRGU и WTIU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и WTIU

Ни NRGU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и WTIU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-75.73%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-53.11%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-24.42%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-39.49%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

28.53%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и WTIU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 23.31% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

22.50%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

46.56%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

81.69%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

69.54%

+17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

69.54%

+17.58%