PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с NRGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).

NRGU и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и NRGD

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с XLE
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANGNRGD с MLI

Сравнение комиссий NRGU и NRGD

И NRGU, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGU vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUNRGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.86

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-1.68

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.86

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

-1.25

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.86

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.84

+1.45

Корреляция

Корреляция между NRGU и NRGD составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и NRGD

Ни NRGU, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и NRGD

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и NRGD.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-89.38%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-89.38%

+34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-87.49%

+70.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-54.53%

+29.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

61.43%

-34.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеют волатильность 23.31% и 22.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

22.39%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

51.08%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

89.30%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

87.95%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

87.95%

-0.83%