PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с NRGD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 82.55% vs -72.33% for NRGD. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 70.34%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -61.41%.

NRGU

1 день
-4.73%
1 месяц
-24.74%
С начала года
70.34%
6 месяцев
73.41%
1 год
82.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGD

1 день
5.06%
1 месяц
22.87%
С начала года
-61.41%
6 месяцев
-62.44%
1 год
-72.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и NRGD

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		70.34%-30.00%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-61.41%-35.40%

Correlation

The correlation between NRGU and NRGD is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.98

The correlation between NRGU and NRGD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGU и NRGD

Секторы
NRGU
NRGD

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
NRGD
100.0%

Сырьевые материалы

NRGU

-

NRGD

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

NRGD

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

NRGD

-

Финансовые услуги

NRGU

-

NRGD

-

Здравоохранение

NRGU

-

NRGD

-

Промышленность

NRGU

-

NRGD

-

Недвижимость

NRGU

-

NRGD

-

Технологии

NRGU

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с TQQQ
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANGNRGD с BOIL

Доходность на риск

NRGU vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.97

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.82

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.91

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

-1.44

+6.14

NRGU vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и NRGD

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-89.64%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.71%

-80.03%

+37.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.25%

-85.83%

+44.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-59.90%

+34.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

50.14%

-32.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 24.91%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.40%

24.91%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.81%

59.48%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.22%

74.98%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.16%

88.72%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.16%

88.72%

+0.44%

Сравнение комиссий NRGU и NRGD

И NRGU, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и NRGD

Ни NRGU, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and NRGD have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (27.40%) compared to NRGD (24.91%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, NRGU leads with 82.55% vs -72.33% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 24.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 82.55% return vs -72.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор