PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с NRGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 171.19% vs -81.37% for NRGD. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 125.94%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -69.64%.

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и NRGD

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%

Correlation

The correlation between NRGU and NRGD is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.98

The correlation between NRGU and NRGD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGU и NRGD

Секторы
NRGU
NRGD

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
NRGD
100.0%

Сырьевые материалы

NRGU

-

NRGD

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

NRGD

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

NRGD

-

Финансовые услуги

NRGU

-

NRGD

-

Здравоохранение

NRGU

-

NRGD

-

Промышленность

NRGU

-

NRGD

-

Недвижимость

NRGU

-

NRGD

-

Технологии

NRGU

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с TQQQ
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANGNRGD с BOIL

Доходность на риск

NRGU vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-1.10

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-2.52

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.74

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.98

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

-1.53

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-1.10

+3.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.80

+1.23

Просадки

Сравнение просадок NRGU и NRGD

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-89.64%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-82.88%

+42.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-88.85%

+66.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-58.97%

+33.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

53.12%

-37.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 31.62% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 29.53%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.62%

29.53%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

58.56%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.02%

74.18%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.03%

88.76%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.03%

88.76%

+0.27%

Сравнение комиссий NRGU и NRGD

И NRGU, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и NRGD

Ни NRGU, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and NRGD have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to NRGD (29.53%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -81.37% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор