PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGU с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с NRGD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 116.40% vs -77.76% for NRGD. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 113.43%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -72.25%.

NRGU

1 день
-9.74%
1 месяц
26.70%
6 месяцев
38.13%
С начала года
113.43%
1 год
116.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.80%

NRGD

1 день
9.32%
1 месяц
-27.71%
6 месяцев
-53.15%
С начала года
-72.25%
1 год
-77.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
$764.99K$623.46K$697.86K

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
$4.51M$4.31M$3.75M

Сравнение доходности по годам NRGU и NRGD

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		113.43%-30.00%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-72.25%-35.40%

Correlation

The correlation between NRGU and NRGD is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.98

The correlation between NRGU and NRGD has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGU и NRGD

Секторы
NRGU
NRGD

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
NRGD
100.0%

Сырьевые материалы

NRGU

-

NRGD

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

NRGD

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

NRGD

-

Финансовые услуги

NRGU

-

NRGD

-

Здравоохранение

NRGU

-

NRGD

-

Промышленность

NRGU

-

NRGD

-

Недвижимость

NRGU

-

NRGD

-

Технологии

NRGU

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с TQQQ
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANGNRGD с BOIL

Доходность на риск

NRGU vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRGU c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-1.02

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-2.13

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.78

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.95

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

-1.44

+7.39

NRGU vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и NRGD

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки NRGD в -91.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-91.37%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.89%

-82.12%

+38.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.39%

-89.81%

+63.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-62.20%

+36.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

54.10%

-34.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеют волатильность 26.36% и 26.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

26.03%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.51%

60.48%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.95%

76.54%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.71%

88.06%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.71%

88.06%

+0.65%

Сравнение комиссий NRGU и NRGD

И NRGU, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и NRGD

Ни NRGU, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and NRGD have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.36%) compared to NRGD (26.03%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs NRGD's -91.37%.

On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs -77.76% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 26.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index, while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор