PortfoliosLab logo
Сравнение NRGU с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGU и FNGU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NRGU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-47.38%
-38.82%
NRGU
FNGU

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGU:

150.27%

FNGU:

94.16%

Макс. просадка

NRGU:

-57.50%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

NRGU:

-47.38%

FNGU:

-42.88%

Доходность по периодам


NRGU

С начала года

N/A

1 месяц

-41.76%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-31.98%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-11.52%

1 год

29.92%

5 лет

47.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGU и FNGU

И NRGU, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии NRGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGU: 0.95%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGU и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGU
Ранг риск-скорректированной доходности NRGU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и FNGU

Ни NRGU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и FNGU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-47.38%
-38.82%
NRGU
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и FNGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 63.04% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 54.23%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
63.04%
54.23%
NRGU
FNGU