PortfoliosLab logo
Сравнение NRGU с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGU и FNGU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NRGU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.72%
7.47%
NRGU
FNGU

Основные характеристики

Доходность по периодам


NRGU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

0.00%

1 месяц

14.88%

6 месяцев

17.24%

1 год

150.59%

5 лет

55.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGU и FNGU

И NRGU, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии NRGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRGU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NRGU, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.562.03
Коэффициент Сортино NRGU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.012.36
Коэффициент Омега NRGU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.31
Коэффициент Кальмара NRGU, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.302.60
Коэффициент Мартина NRGU, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.868.65
NRGU
FNGU


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
2.03
NRGU
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и FNGU

Ни NRGU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и FNGU


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.29%
-16.03%
NRGU
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и FNGU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 0.00%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
23.67%
NRGU
FNGU