Сравнение NRGU с FNGU
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 116.40% vs 33.67% for FNGU. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NRGU charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 113.43%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 26.84%.
NRGU
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- 26.70%
- 6 месяцев
- 38.13%
- С начала года
- 113.43%
- 1 год
- 116.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.80%
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $127.04M | $156.24M | |
| $4.51M | $4.31M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам NRGU и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 113.43% | -30.00% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
Correlation
The correlation between NRGU and FNGU is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between NRGU and FNGU shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGU и FNGU
Секторы
NRGU
FNGU
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU
FNGU
-
Сырьевые материалы
NRGU
-
FNGU
-
Коммуникационные услуги
NRGU
-
FNGU
Потребительский циклический сектор
NRGU
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
NRGU
-
FNGU
-
Финансовые услуги
NRGU
-
FNGU
-
Здравоохранение
NRGU
-
FNGU
-
Промышленность
NRGU
-
FNGU
-
Недвижимость
NRGU
-
FNGU
-
Технологии
NRGU
-
FNGU
Коммунальные услуги
NRGU
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. FNGU — Ранг доходности на риск
NRGU
FNGU
Сравнение NRGU c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.57 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 1.26 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и FNGU
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -61.30% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -59.55% | +15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -11.37% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -22.53% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 26.72% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и FNGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 22.95%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 22.95% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.51% | 55.47% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.95% | 66.95% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.71% | 80.38% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.71% | 80.38% | +8.33% |
Сравнение комиссий NRGU и FNGU
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и FNGU
Ни NRGU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU and FNGU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (26.36%) compared to FNGU (22.95%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs 33.67% for FNGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 22.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs 33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
NRGU and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 2.60% for FNGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор