Сравнение NRGU с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
NRGU и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | -33.00% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -34.48% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 151.43%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -34.48%.
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -12.89%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -43.75%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и FNGU
И NRGU, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
NRGU vs. FNGU — Ранг доходности на риск
NRGU
FNGU
Сравнение NRGU c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.90 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.33 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 0.86 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.36 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и FNGU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и FNGU
Ни NRGU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NRGU и FNGU
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -60.84% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -59.55% | +23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -51.24% | +37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.34% | -21.98% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.14% | 22.74% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и FNGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 23.60% и 23.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 23.50% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.41% | 45.01% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.30% | 77.63% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.08% | 80.67% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.08% | 80.67% | +6.41% |