PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRGU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и FNGU


Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 151.43%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -34.48%.


NRGU

1 день
4.99%
1 месяц
33.05%
С начала года
151.43%
6 месяцев
127.39%
1 год
77.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNGU

1 день
1.47%
1 месяц
-12.89%
С начала года
-34.48%
6 месяцев
-43.75%
1 год
16.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий NRGU и FNGU

И NRGU, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

NRGU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGUFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.22

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.90

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.33

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

0.86

+1.99

NRGU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGUFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.36

+1.05

Корреляция

Корреляция между NRGU и FNGU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и FNGU

Ни NRGU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и FNGU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и FNGU.


Загрузка...

Показатели просадок


NRGUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-60.84%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.74%

-59.55%

+23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-51.24%

+37.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-21.98%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.14%

22.74%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и FNGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 23.60% и 23.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NRGUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

23.50%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.41%

45.01%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.30%

77.63%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.08%

80.67%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.08%

80.67%

+6.41%