Сравнение NRGU с TMV
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 119.26% vs 0.12% for TMV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 118.00%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 9.04%.
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам NRGU и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -0.98% |
Correlation
The correlation between NRGU and TMV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.17 |
The correlation between NRGU and TMV shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. TMV — Ранг доходности на риск
NRGU
TMV
Сравнение NRGU c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.01 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 0.01 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и TMV
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -98.96% | +41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -21.35% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -95.77% | +70.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -86.64% | +60.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 11.10% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и TMV
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 7.70% | +15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.97% | 20.05% | +43.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 27.83% | +49.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.07% | 46.95% | +42.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.07% | 44.23% | +44.84% |
Сравнение комиссий NRGU и TMV
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и TMV
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and TMV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to TMV (7.70%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs TMV's -98.96%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs 0.12% for TMV. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for NRGU.
NRGU is categorized as Leveraged Equities, while TMV is Leveraged Bonds. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.04% for TMV.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор