PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NRGU с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NRGUTMV

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NRGU и TMV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и TMV

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.05%
-9.09%
NRGU
TMV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGU и TMV

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.


TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии NRGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRGU c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRGU, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NRGU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NRGU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NRGU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NRGU, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.43
TMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMV, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMV, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMV, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.60

Сравнение коэффициента Шарпа NRGU и TMV


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
-0.30
NRGU
TMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и TMV

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.


TTM202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
4.34%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%

Просадки

Сравнение просадок NRGU и TMV


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.29%
-32.75%
NRGU
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и TMV

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
14.48%
NRGU
TMV