PortfoliosLab logo
Сравнение NRGU с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGU и TMV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности NRGU и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-47.36%
-0.80%
NRGU
TMV

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGU:

151.99%

TMV:

42.80%

Макс. просадка

NRGU:

-57.50%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

NRGU:

-47.36%

TMV:

-96.51%

Доходность по периодам


NRGU

С начала года

N/A

1 месяц

-43.24%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMV

С начала года

-4.54%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

11.33%

1 год

-4.63%

5 лет

28.35%

10 лет

-4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGU и TMV

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.


График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMV: 1.04%
График комиссии NRGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGU и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGU
Ранг риск-скорректированной доходности NRGU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGU c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и TMV

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.


TTM2024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.45%3.42%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%

Просадки

Сравнение просадок NRGU и TMV

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-47.36%
-7.32%
NRGU
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и TMV

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 63.33% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
63.33%
17.36%
NRGU
TMV