Сравнение NRGU с TMV
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 82.55% vs -2.95% for TMV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 70.34%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью -1.98%.
NRGU
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- 70.34%
- 6 месяцев
- 73.41%
- 1 год
- 82.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам NRGU и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 70.34% | -30.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | -1.98% | -0.98% |
Correlation
The correlation between NRGU and TMV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. TMV — Ранг доходности на риск
NRGU
TMV
Сравнение NRGU c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.14 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.27 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и TMV
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -98.96% | +41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.71% | -21.62% | -21.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.25% | -96.20% | +54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -86.61% | +60.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 11.11% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и TMV
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.40% | 7.44% | +19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.81% | 19.91% | +42.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.22% | 28.50% | +47.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.16% | 47.08% | +42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.16% | 44.39% | +44.77% |
Сравнение комиссий NRGU и TMV
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и TMV
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and TMV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (27.40%) compared to TMV (7.44%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs TMV's -98.96%.
On 1-year performance, NRGU leads with 82.55% vs -2.95% for TMV. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 82.55% return vs -2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for NRGU.
NRGU is categorized as Leveraged Equities, while TMV is Leveraged Bonds. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.04% for TMV.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор