PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с TMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 171.19% vs -0.02% for TMV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 125.94%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 4.13%.

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMV

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
9.07%
1 год
-0.02%
3 года*
12.37%
5 лет*
18.98%
10 лет*
-1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и TMV

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.13%0.03%

Correlation

The correlation between NRGU and TMV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с FNGUNRGU с TQQQ
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY

Доходность на риск

NRGU vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.00

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.20

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.00

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

-0.00

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.00

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.33

+0.76

Просадки

Сравнение просадок NRGU и TMV

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-98.96%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-21.62%

-18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-95.96%

+73.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-86.60%

+61.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

10.98%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и TMV

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 31.62% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.62%

8.04%

+23.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

19.19%

+42.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.02%

29.13%

+45.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.03%

47.17%

+41.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.03%

44.43%

+44.60%

Сравнение комиссий NRGU и TMV

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и TMV

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.63%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and TMV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to TMV (8.04%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs TMV's -98.96%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -0.02% for TMV. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU is categorized as Leveraged Equities, while TMV is Leveraged Bonds. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.04% for TMV.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор