- ISIN
- US0636798151
- CUSIP
- 06367V105
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 9 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) прибавил 129.3% с начала года. Текущая цена акции NRGU — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) показал доход в 129.31% с начала года и 156.99% за последние 12 месяцев.
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 129.31%
- 6 месяцев
- 97.01%
- 1 год
- 156.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NRGU по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +5.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +54.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении NRGU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.46% | 29.45% | 54.17% | -8.94% | -20.28% | 17.72% | 129.31% | ||||||
| 2025 | -10.07% | 4.01% | -46.37% | 9.68% | 12.38% | 12.62% | 17.04% | -3.66% | -11.12% | 6.80% | -10.12% | -33.00% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN has an annualized alpha of 48.90%, beta of 1.93, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2025.
- This ETF captured 100.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -43.50%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.90%
- Бета
- 1.93
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 100.68%
- Участие в снижении
- -43.50%
Комиссия
Комиссия NRGU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRGU имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NRGU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.24 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.07 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.93 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 13.52 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 57.50%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN составляет 20.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -57.50%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 10mo | 11mo 18dфевр. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.95%апр. 2026 г. | 18d | — | 2mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -7.60%февр. 2026 г. | 0s | 7d | 7dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.25%март 2026 г. | 1d | 1d | 2dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.84%февр. 2026 г. | 2d | 2d | 4dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| NRGU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -56.78% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -9.10% | -30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -0.74% | -20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -10.72% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 1.97% | +13.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NRGU
Добавьте MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRGU