- ISIN
- US0636798151
- CUSIP
- 06367V105
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 9 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $58M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 109K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) прибавил 113.4% с начала года. Текущая цена акции NRGU — $37.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) показал доход в 113.43% с начала года и 116.40% за последние 12 месяцев.
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- 26.70%
- 6 месяцев
- 38.13%
- С начала года
- 113.43%
- 1 год
- 116.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NRGU по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +5.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +58.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NRGU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.46% | 29.45% | 54.17% | -8.94% | -20.28% | -16.49% | 58.06% | -17.00% | 113.43% | ||||
| 2025 | -6.04% | 4.01% | -46.37% | 9.68% | 12.38% | 12.62% | 17.04% | -3.66% | -11.12% | 6.80% | -10.12% | -30.00% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN has an annualized alpha of 50.67%, beta of 1.58, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2025.
- This ETF captured 40.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -168.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.67%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 40.93%
- Участие в снижении
- -168.44%
Комиссия
Комиссия NRGU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRGU имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.50 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 10.58 | -4.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 57.50%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN составляет 26.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.50%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 10mo | 11mo 18dфевр. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-43.89%июнь 2026 г. | 3mo 2d | — | 4mo 9dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-7.60%февр. 2026 г. | 1d | 7d | 7dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-7.25%март 2026 г. | 1d | 1d | 2dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
-4.84%февр. 2026 г. | 2d | 2d | 4dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| NRGU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -56.78% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -9.10% | -34.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -0.17% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -10.69% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 2.14% | +17.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NRGU
Добавьте MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRGU