Сравнение PFFL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
PFFL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | -5.66% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и MULL
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
PFFL vs. MULL — Ранг доходности на риск
PFFL
MULL
Сравнение PFFL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 6.53 | -6.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.77 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 16.69 | -16.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 46.83 | -46.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 6.53 | -6.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.91 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и MULL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MULL
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MULL
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -72.29% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -53.09% | +41.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -39.05% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -21.99% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 18.92% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MULL
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 6.91%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 47.87% | -40.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 99.70% | -87.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 130.90% | -111.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 130.06% | -106.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 130.06% | -74.12% |