Сравнение PFFL с MULL
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Leveraged Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PFFL is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, PFFL returned -2.28% vs 2860.10% for MULL. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.42M | $204.20M | $267.95M | |
| $12.82K | $14.65K | $16.20K |
Сравнение доходности по годам PFFL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | -9.93% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 438.52% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between PFFL and MULL is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. MULL — Ранг доходности на риск
PFFL
MULL
Сравнение PFFL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 42.55 | -42.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 134.47 | -134.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MULL
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -72.29% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -68.16% | +56.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -54.99% | +15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -22.10% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 21.53% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MULL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 62.34% | -57.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 134.77% | -123.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 162.60% | -146.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 149.60% | -125.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 149.60% | -94.82% |
Сравнение комиссий PFFL и MULL
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MULL
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and MULL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (62.34%) compared to PFFL (4.54%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs -2.28% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs -2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.07% for MULL.
PFFL is categorized as Leveraged Bonds, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор