Сравнение PFFL с MULL
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PFFL is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, PFFL returned 7.63% vs 5016.23% for MULL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
PFFL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 0.23% | 2.18% | -5.66% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 558.51% | -40.10% |
Correlation
The correlation between PFFL and MULL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. MULL — Ранг доходности на риск
PFFL
MULL
Сравнение PFFL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -37.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.83 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 96.00 | -95.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 321.55 | -319.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 38.21 | -37.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 6.53 | -6.60 |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MULL
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -72.29% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -53.09% | +41.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.25% | -15.62% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -20.61% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 15.82% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MULL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 57.59% | -53.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 107.25% | -96.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 133.41% | -116.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 136.72% | -113.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 136.72% | -81.39% |
Сравнение комиссий PFFL и MULL
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MULL
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.42% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and MULL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (57.59%) compared to PFFL (3.77%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 7.63% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.04% for MULL.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор