Сравнение PFFL с MLPB
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 21.74%/yr for MLPB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 23.17%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
MLPB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам PFFL и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 23.17% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -30.80% | 5.69% | -15.68% |
Correlation
The correlation between PFFL and MLPB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between PFFL and MLPB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. MLPB — Ранг доходности на риск
PFFL
MLPB
Сравнение PFFL c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.56 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.65 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MLPB
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -71.93% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.68% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -16.49% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -20.41% | -28.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -1.95% | -38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -14.72% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 3.72% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MLPB
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.60% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.97% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 14.27% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 19.85% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 27.19% | +27.76% |
Сравнение комиссий PFFL и MLPB
И PFFL, и MLPB имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MLPB
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности MLPB в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.86% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and MLPB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPB has higher volatility (5.60%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs MLPB's -71.93%.
On 5-year performance, MLPB leads with 21.74% vs -6.81% for PFFL. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 21.74% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL and MLPB have the same expense ratio: 0.85% per year.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.86% for MLPB.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MLPB is MLPs. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index.
MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор