PortfoliosLab logo
Сравнение MLPB с AMZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPB и AMZA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPB и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.79%
37.62%
MLPB
AMZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPB:

0.85

AMZA:

0.69

Коэф-т Сортино

MLPB:

1.20

AMZA:

1.00

Коэф-т Омега

MLPB:

1.17

AMZA:

1.14

Коэф-т Кальмара

MLPB:

1.05

AMZA:

0.46

Коэф-т Мартина

MLPB:

4.20

AMZA:

3.26

Индекс Язвы

MLPB:

4.13%

AMZA:

5.36%

Дневная вол-ть

MLPB:

20.39%

AMZA:

25.43%

Макс. просадка

MLPB:

-69.03%

AMZA:

-91.46%

Текущая просадка

MLPB:

-6.21%

AMZA:

-23.03%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у AMZA с доходностью 5.00%.


MLPB

С начала года

6.27%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

12.08%

1 год

16.10%

5 лет

29.19%

10 лет

N/A

AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

12.55%

1 год

16.00%

5 лет

35.71%

10 лет

-1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPB и AMZA

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии MLPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPB: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPB и AMZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPB
Ранг риск-скорректированной доходности MLPB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPB c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPB: 0.85
AMZA: 0.69
Коэффициент Сортино MLPB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPB: 1.20
AMZA: 1.00
Коэффициент Омега MLPB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPB: 1.17
AMZA: 1.14
Коэффициент Кальмара MLPB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPB: 1.05
AMZA: 0.94
Коэффициент Мартина MLPB, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPB: 4.20
AMZA: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZA равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.69
MLPB
AMZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и AMZA

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности AMZA в 7.40%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
6.09%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.97%8.10%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и AMZA

Максимальная просадка MLPB за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и AMZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.21%
-8.41%
MLPB
AMZA

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и AMZA

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 13.91%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
15.82%
MLPB
AMZA