Сравнение MLPB с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
MLPB и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPB и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPB и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 15.35% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -30.80% | 5.69% | -8.79% | -9.71% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPB показывает доходность 15.35%, а AMZA немного выше – 15.85%. За последние 10 лет акции MLPB превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.56% соответственно.
MLPB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 9.42%
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPB и AMZA
MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
MLPB vs. AMZA — Ранг доходности на риск
MLPB
AMZA
Сравнение MLPB c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPB | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 0.26 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPB | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.04 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MLPB и AMZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и AMZA
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.90% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% | 0.00% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок MLPB и AMZA
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPB | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -91.46% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -17.90% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -25.15% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -86.84% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -14.86% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -45.52% | +30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 9.91% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и AMZA
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 3.88%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPB | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.43% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 12.80% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 23.42% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 25.98% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 37.46% | -9.36% |