Сравнение MLPB с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Alerian MLP ETF (AMLP).
MLPB и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPB и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 16.69% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -30.80% | 5.69% | -8.79% | -9.71% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции MLPB превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.63% соответственно.
MLPB
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 9.55%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPB и AMLP
MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
MLPB vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MLPB
AMLP
Сравнение MLPB c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPB | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.72 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPB | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MLPB и AMLP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и AMLP
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.83% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPB и AMLP
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPB | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -77.19% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -14.27% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -20.92% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -72.62% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.17% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -17.57% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.60% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и AMLP
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPB | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.92% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.86% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.08% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.18% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 27.84% | +0.26% |