PortfoliosLab logo
Сравнение MLPB с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPB и AMLP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPB и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.96%
72.43%
MLPB
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPB:

0.80

AMLP:

0.73

Коэф-т Сортино

MLPB:

1.14

AMLP:

1.06

Коэф-т Омега

MLPB:

1.16

AMLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

MLPB:

0.99

AMLP:

0.93

Коэф-т Мартина

MLPB:

3.92

AMLP:

3.69

Индекс Язвы

MLPB:

4.15%

AMLP:

3.59%

Дневная вол-ть

MLPB:

20.39%

AMLP:

18.26%

Макс. просадка

MLPB:

-69.03%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

MLPB:

-6.61%

AMLP:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 4.67%.


MLPB

С начала года

5.81%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

11.82%

1 год

15.72%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

AMLP

С начала года

4.67%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

9.78%

1 год

12.68%

5 лет

26.84%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPB и AMLP

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии MLPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPB: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPB и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPB
Ранг риск-скорректированной доходности MLPB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPB c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPB: 0.80
AMLP: 0.73
Коэффициент Сортино MLPB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPB: 1.14
AMLP: 1.06
Коэффициент Омега MLPB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPB: 1.16
AMLP: 1.14
Коэффициент Кальмара MLPB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPB: 0.99
AMLP: 0.93
Коэффициент Мартина MLPB, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPB: 3.92
AMLP: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.73
MLPB
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и AMLP

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности AMLP в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
6.12%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.97%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.68%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и AMLP

Максимальная просадка MLPB за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-5.90%
MLPB
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и AMLP

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
11.68%
MLPB
AMLP