PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPB с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с ATMP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPB returned 8.72%/yr vs 4.50%/yr for ATMP. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции MLPB превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 8.72% против 4.50% соответственно.

MLPB

1 день
-1.09%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
13.93%
С начала года
24.64%
1 год
23.96%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.90%
10 лет*
8.72%
Всё время*
7.36%

ATMP

1 день
-1.53%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
12.85%
С начала года
22.91%
1 год
21.14%
3 года*
19.37%
5 лет*
18.41%
10 лет*
4.50%
Всё время*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ATMP

Barclays ETN+ Select MLP ETN
$402.79K$457.78K$495.41K

MLPB

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
$110.82K$110.30K$134.97K

Сравнение доходности по годам MLPB и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		24.64%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		22.91%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between MLPB and ATMP is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.73

The correlation between MLPB and ATMP shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с VCLNMLPB с MPLX
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с MLPRATMP с SPY

Доходность на риск

MLPB vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MLPB c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPBATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.09

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.57

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

6.70

+0.46

MLPB vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATMP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPB и ATMP

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-80.86%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.30%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.48%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-22.98%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-75.66%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.86%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-30.79%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.55%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и ATMP

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 4.40%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.70%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.78%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

14.64%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.94%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

27.61%

-0.41%

Сравнение комиссий MLPB и ATMP

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и ATMP

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.79%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and ATMP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (4.70%) compared to MLPB (4.40%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs ATMP's -80.86%.

On 10-year performance, MLPB leads with 8.72% vs 4.50% for ATMP. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPB has performed better with a 8.72% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

MLPB has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for ATMP.

MLPB is categorized as Infrastructure Equities, while ATMP is MLPs. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: UBS and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.95% for ATMP.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор