PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLPB с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с MLPR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).

MLPB и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPB или MLPR.

Корреляция

Корреляция между MLPB и MLPR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPB:

0.54

MLPR:

0.34

Коэф-т Сортино

MLPB:

0.89

MLPR:

0.69

Коэф-т Омега

MLPB:

1.12

MLPR:

1.10

Коэф-т Кальмара

MLPB:

0.74

MLPR:

0.48

Коэф-т Мартина

MLPB:

2.67

MLPR:

1.68

Индекс Язвы

MLPB:

4.56%

MLPR:

7.02%

Дневная вол-ть

MLPB:

20.65%

MLPR:

31.38%

Макс. просадка

MLPB:

-69.03%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

MLPB:

-9.17%

MLPR:

-15.41%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у MLPR с доходностью 1.94%.

MLPB

С начала года

2.91%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

5.47%

1 год

11.16%

5 лет

26.32%

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

1.94%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

7.75%

1 год

10.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLPB и MLPR

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPB и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг риск-скорректированной доходности MLPB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPB c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MLPR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и MLPR

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности MLPR в 10.67%

TTM202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		6.29%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.97%8.10%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		10.67%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и MLPR

Максимальная просадка MLPB за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и MLPR

Загрузка...