PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с MLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 19.42%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Correlation

The correlation between MLPB and MLPR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between MLPB and MLPR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLNMLPB с MPLX
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с BDCXMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRLMLPR с AMNA

Доходность на риск

MLPB vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.59

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.11

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.33

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

7.53

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.93

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MLPB и MLPR

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-48.98%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-13.97%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-24.45%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-28.66%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-7.07%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-8.94%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.32%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и MLPR

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 5.40%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.12%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

14.85%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

20.64%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

29.52%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

33.75%

-5.64%

Сравнение комиссий MLPB и MLPR

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и MLPR

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности MLPR в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MLPB and MLPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to MLPB (5.40%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs MLPR's -48.98%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 19.42% for MLPB. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 5.85% for MLPB.

MLPB is categorized as MLPs, while MLPR is Leveraged Equities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.95% for MLPR.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор