PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с MLPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).

MLPB и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPB и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLNMLPB с MPLX
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNAMLPR с MVRL

Сравнение комиссий MLPB и MLPR

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

MLPB vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBMLPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.57

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.86

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.62

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

1.44

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.93

-0.70

Корреляция

Корреляция между MLPB и MLPR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и MLPR

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности MLPR в 9.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и MLPR

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и MLPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPBMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-48.98%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-24.45%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-28.66%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.17%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-9.09%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

10.53%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и MLPR

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 3.72%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPBMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.93%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.06%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

28.04%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

29.60%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

34.01%

-5.91%