Сравнение MLPB с MLPR
MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 22.90%/yr vs 32.05%/yr for MLPR. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 36.19%.
MLPB
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 22.90%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 7.36%
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.82K | $110.30K | $134.97K | |
| $30.09K | $38.59K | $36.55K |
Сравнение доходности по годам MLPB и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 24.64% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -0.22% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
Correlation
The correlation between MLPB and MLPR is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between MLPB and MLPR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPB vs. MLPR — Ранг доходности на риск
MLPB
MLPR
Сравнение MLPB c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPB | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.60 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.43 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPB и MLPR
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -48.98% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -14.31% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -24.45% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -28.66% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.50% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -8.87% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.00% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 4.40%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 8.11% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 17.02% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 22.26% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 29.07% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 33.63% | -6.43% |
Сравнение комиссий MLPB и MLPR
MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и MLPR
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MLPR в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.79% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MLPB and MLPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MLPR has higher volatility (8.11%) compared to MLPB (4.40%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 32.05% vs 22.90% for MLPB. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 32.05% return vs 22.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 5.79% for MLPB.
MLPB is categorized as Infrastructure Equities, while MLPR is Leveraged Equities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.95% for MLPR.
MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPB и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор