PortfoliosLab logo
Сравнение MLPB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPB и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.96%
120.51%
MLPB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPB:

0.80

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MLPB:

1.14

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MLPB:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MLPB:

0.99

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MLPB:

3.92

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MLPB:

4.15%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MLPB:

20.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MLPB:

-69.03%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MLPB:

-6.61%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


MLPB

С начала года

5.81%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

11.82%

1 год

15.72%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPB и VOO

MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии MLPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPB: 0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPB
Ранг риск-скорректированной доходности MLPB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPB: 0.80
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MLPB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPB: 1.14
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MLPB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPB: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MLPB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPB: 0.99
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MLPB, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPB: 3.92
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.54
MLPB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и VOO

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
6.12%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.97%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и VOO

Максимальная просадка MLPB за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-9.90%
MLPB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и VOO

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.89% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
13.96%
MLPB
VOO