Сравнение MLPB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MLPB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPB или VOO.
Основные характеристики
| MLPB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.28% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 24.15% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 23.19% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.57% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.18 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 12.32% |
| Макс. просадка | -69.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLPB и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и VOO
С начала года, MLPB показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPB и VOO
MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и VOO
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 6.06% | 6.38% | 6.00% | 6.99% | 11.92% | 7.98% | 8.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPB и VOO
Максимальная просадка MLPB за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и VOO
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.91% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.